Due domande: propensione al rischio e COSIC vs UEQC

Cari toobiggies,

come il qui famoso crocierista, vivo in Svizzera e pure apprezzo la sua filosofia del total portfolio.

Vi scrivo perchè ho due domande, ben distinte:

- pur non avendo ancora gli attributi di andare a pesantemente a leva, mi è chiaro il concetto di regolarla sulla base della propensione al rischio. Quello che peró trovo complicato è tradurre la mia propensione al rischio in valori quantitativi (volatilità, drawdown, ulcer index, etc.)... Esistono regole empiriche per questa conversione? O si tratta di un mero esercizio mentale, che consiste nell' immaginarsi un portafoglio sott'acqua di una certa misura?

- UEQC ha una versione svizzera hedgiata in chf, COSIC. Il pro è il risparmio sulle spese di conversione nel comprare e vendere, il contro è che è decisamente meno liquido (oggi a mercati europei aperti 2.6% contro 0.6%). Il costo di hedging lo pagherei anche volentieri perchè, a Dio piacendo, credo che risiederó stabilmente qui per diversi decenni ancora e un po' di home bias valutario non mi dispiace.
Che ne pensate? É una liquidità inaccettabile? Qualcuno ha commenti in merito? Grazie.

Ad maiora.